模拟盘毕业:30 天纸上交易
不花一分钱,把整套流程走成肌肉记忆——Q1 毕业礼
还记得 q0.9 里挠着头的老王吗?他问:「道理我都懂了,到底该干嘛?」
现在,你可以回答他了——因为你手里有整个 Q1:会拉数据、会体检、会算指标、会写规则书、会跑回测、会防三坑、会读绩效、还会指挥 AI 打下手。最后一步,不是开户,不是入金——是把这一切放进 30 天模拟盘:不花一分钱,像真的一样,把流程走成肌肉记忆。
这是 q0.8 那条铁律的落地:先学、再模拟、后小钱。你已经完成了「学」;今天开始「模拟」;至于「小钱」——毕业清单会告诉你门槛在哪。
模拟盘之于实盘,就是驾校场地之于马路。
场地里熄火一百次,零成本;马路上熄一次火,后面全是喇叭声(和真金白银)。在模拟盘里犯的每一个错,都是你用零元买断的教训——这是整个投资世界里唯一免费的东西,不用白不用。
一、模拟盘的玩法:像真的一样,除了钱
规则很简单——拿 q1.7 的策略规则书,当真去执行,只是不动钱:
- 虚拟本金:设 10 万(纸面数字);
- 每天收盘后 10 分钟:跑一遍你的代码(数据更新 → 算信号),看今天有没有触发规则;
- 触发就「成交」:按收盘价记账,记进下面的记录表;
- 没触发就只记一行:今日无信号——这行也必须记(后面你会懂为什么);
- 坚持 30 个交易日,每周做一次复盘(模板在下面)。
二、模拟记录表:六列,一列都不能少
| 日期 | 信号 | 操作 | 价格 | 净值 | 当天的冲动(诚实记录) |
|---|---|---|---|---|---|
| 例:08-03 | 无 | 持仓不动 | 4600.26 | 100,000 | 大涨想加仓,忍了 |
| 例:08-04 | 死叉 | 清仓 | … | … | 不想卖,总觉得会反弹 |
前五列是账本;第六列才是这张表的灵魂。30 天后回看这一列,你会看到一个反复出现的剧本:规则说东,情绪喊西。q0.1 说「量化用规则代替感觉」——只有当你亲眼看见自己的「感觉」一次次想推翻规则,这句话才真正属于你。
三、周复盘模板:四个问题
每周收盘后,对着记录表答四问(写下来,别只在脑子里过):
- 执行率:触发了几次信号?我照做了几次?(目标:100%——毕业考核考的是这个,不是收益)
- 冲动计数:第六列里,我想违反规则几次?最想违反的是哪条?
- 对照基准:我的净值 vs 同期「买入持有」——领先还是落后?(用 q1.10 的眼光看,别只看收益)
- 规则漏洞:这周有没有遇到规则书没写清的情况?(如:停牌怎么办?)——记下来,但本轮 30 天内不改规则(改了就等于 q1.9 说的「测试集污染」,下一轮再改)
四、毕业自查清单:什么时候才轮到「小钱」
30 天结束,逐条打勾。全部通过,才谈得上 q0.8 说的「最小额闲钱」;任何一条不过,再来 30 天——市场永远在,不差这一个月:
- 30 天执行率 100%(每次信号都照规则做了,包括不想做的那几次)
- 能解释自己净值曲线的每一次起落(哪次信号、哪笔成本)
- 能脱口说出这套策略的已知短板(q1.7 埋的三个破绽,还记得吗)
- 亏损预案写好了:亏到多少停下来复盘?(先写数字,再谈入场)
- 那笔「小钱」严格符合 q0.8 的定义:亏光了,生活毫无影响
- 重读了一遍 q0.8 的三条血亏红线(闲钱/无杠杆/不信稳赚)
30 天模拟赚了 5%,先别飘。三盆冷水:① 样本太短——30 天连一个市场周期的零头都不算,q1.5 教过你全量统计,30 个点算什么样本;② 模拟没有滑点、没有「卖不出去」,q1.10 的成本课别忘;③ 最关键的:模拟亏的是数字,实盘亏的是你的睡眠——真钱带来的情绪冲击,模拟盘一分都练不到,这恰恰是第六列存在的原因。
所以毕业标准里没有「收益为正」这一条——考执行力,不考收益率。模拟盘大赚就跳过纪律直接实盘的人,是把最贵的学费留到了最贵的考场。
第二周发现「要是把 5/20 改成 10/60 早就赚了」,手痒想改?——这就是 q1.9 的过拟合现场直播:你在拿已经看到的行情反向优化规则(顺带一提,10/60 正是那组样本外年化 -3.24% 的冠军参数,缘分吧)。
纪律:规则漏洞记在复盘里,本轮 30 天绝不改;要改,下一轮从第 1 天重来。模拟盘练的就是「规则大于手感」这一块肌肉——中途改规则,练的是相反那块。
📌 免责:本课为技术科普,模拟交易仅为学习方法,不构成任何投资建议;是否及何时进行真实投资完全由你自行决定并承担风险;投资有风险,盈亏自负。
🎓 Q1 毕业了。回头看这十二节,你从「装环境都发怵」走到了:数据链路(q1.1–q1.4)→ 指标与基本面(q1.5–q1.6)→ 规则书与回测(q1.7–q1.8)→ 防坑与绩效(q1.9–q1.10)→ AI 助研(q1.11)→ 模拟盘(q1.12)。这就是一条真实量化研究流水线的完整雏形——而且每一步,你都带着那句咒语:先怀疑,再相信。
现在你可以回答老王了:「该干嘛?」——搭环境、拉数据、写规则、回测防坑、模拟三十天。每一步我都会,而且我知道每一步的坑在哪。这个回答,值回整个 Q1。
接下来是 Q2「钱的常识」科普章(无代码,人人可看):利率与复利、资产类别的脾气、指数基金到底是什么、费用怎么吃掉收益、以及一份升级版的骗局图鉴。工具你已经会用了——最后我们把「钱的世界观」也补齐。
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