第一个策略:把规则写死
从「我有个想法」到一份可检验的策略规则书
q0.1 那面照妖镜你还记得:「你的决定,是写死的规则,还是临场的感觉?」——从今天起,你正式站到「规则」这一边。
这节课没有新的库、没有新的接口,只干一件看似简单、实则最见功力的事:把一个交易想法,写成一份完整到机器能执行、严格到没有一个模糊词的「策略规则书」。
先回答你心里那个问题:上一节结尾我说,我们明知金叉在统计上很平庸(q1.5 刚判过 156 次金叉不如随便挑一天),为什么还要用它当第一个策略?
学开飞机,第一课用的是教练机,不是战斗机——不是因为教练机性能好,而是因为它结构简单、行为透明,适合把「起飞降落」这套完整流程学扎实。
双均线策略就是量化的教练机:足够简单(两条均线一个交叉)、足够经典(教科书都用它)、行为完全透明。我们不是教你靠它赚钱——q1.5 的判决书还热着;我们是借它学会「规则书 → 回测 → 评估 → 防坑」这套完整流程。割韭菜课卖你「战斗机」,我们教你先学会开飞机。
一、一份合格的策略规则书,长这样
把「金叉买、死叉卖」这句口诀,展开成机器能执行的完整规格:
| 要素 | 本策略的规定 | 为什么必须写死 |
|---|---|---|
| 标的 | 沪深300指数(教学模拟;指数本身不可直接交易,实务需借助相关基金等工具) | 「买什么」都没定,后面全是空谈 |
| 信号 | 5日均线上穿20日均线→买入信号;下穿→卖出信号(均线用收盘价简单平均) | 连均线算法都要指定(q1.5:算法有流派) |
| 执行时点 | 信号出现后的下一个交易日执行 | 收盘价要收盘才知道——当天执行=未来函数(q0.5) |
| 仓位 | 买入=用95%资金;卖出=全部清仓 | 「适当仓位」是模糊词,机器不认识 |
| 出场风控 | 本策略的出场=死叉信号;不另设止损(教学从简,但「无止损」也必须白纸黑字写明) | 没写的规则=没有规则;实盘裸奔要知情 |
| 成本假设 | 单边佣金 0.05%;未计滑点与冲击成本 | 假设也要写死——回测结果的含金量由假设决定 |
这张表,就是策略的全部。下一节我们把它逐条翻译成 backtrader 代码——因为规格已经写死,翻译过程不需要做任何「临场决定」。这正是规则书的意义:写规则书时动脑,执行时不动脑。
二、三条军规
① 消灭一切模糊词。「看情况加仓」「跌多了就跑」「强势时持有」——每出现一个这样的词,你的「策略」就退化一分为「感觉」。测试方法很简单:把规则书交给一个完全不懂投资的朋友,他能不能照着一步不差地执行?能,才叫写死了。
② 没写的,等于没有。不设止损可以(我们教学版就没设),但必须写明「无止损」——这样回测出 45% 的回撤时(下一节剧透),你知道这是规则的代价,而不是意外。规则书的完整性,比规则的聪明更重要。
③ 先写完,再回测。规则书写到一半就跑回测、看着结果回来改数字——这个动作叫数据窥探,是 q0.5 讲的过拟合的起点。正确顺序:写完 → 锁定 → 回测 → 在样本外检验(q1.9 实操)。改规则可以,但每改一版都要意识到:你又「偷看了一眼答案」。
为什么是 5 日和 20 日?诚实的回答:没有特别的理由——一周 5 个交易日、一月约 20 个,仅此而已。它们是约定俗成,不是宇宙常数。
警惕两种人:一种告诉你「均线必须用 8 和 21(斐波那契!)」——玄学;另一种把 5/20 换成 34/55 试了一百组、挑回测最好的那组告诉你「优化过了」——过拟合(q1.9 你会亲眼看到这么做的下场)。参数平庸没关系,参数「来路不明地优秀」才可怕。
把丑话说在明处——这份规则书至少有三个已知短板:① 信号本身统计上平庸(q1.5 判过);② 无止损,回撤会很深;③ 成本假设理想化(没算滑点)。
留着这些破绽是故意的:下一节回测,你会亲眼看到它们各自的代价,数字会替我说话。一门课如果给你的第一个策略就「完美」,那不是老师厉害,是坑还没露出来——现在你知道该警惕什么了。
📌 免责:本课为技术科普,文中策略仅为教学示例(其信号在统计上平庸已于 q1.5 说明),不构成任何投资建议;指数不可直接交易,涉及标的仅为方法演示;投资有风险,盈亏自负。
这一节你完成了从「想法」到「规则书」的惊险一跃:六要素表格、三条军规(消灭模糊词/没写等于没有/先写完再回测),还理解了为什么第一个策略偏偏选平庸的双均线——教练机是用来学流程的,不是用来打仗的。
规则书已经锁定。接下来,让机器替我们把 21 年的历史走一遍。
下一节,backtrader 实战:你会看到这份规则书在 2005–2026 年的完整成绩单——总收益 359%,听起来很美?先别激动,成绩单上还有另外三个数字:45% 的最大回撤、35% 的胜率、以及一个和「买入持有」几乎一模一样的终点。每个数字背后,都藏着一课。
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